Базовая Валюта: Числитель торгуемой пары.
Котируемая Валюта ( котировальная цена): Знаменатель пары или та валюта, за которую вы покупаете базовую валюту.
Покупка (длинная позиция): На рынке форекс покупка означает, что Вы покупаете базовую валюту и в то же время продаете котируемую валюту.
Продажа (короткая позиция): На рынке форекс продажа означает, что Вы продаете базовую валюту и в то же время покупаете котируемую валюту.
Bid: Наилучшая (наивысшая) цена, предлагаемая покупателями.
Ask: Наилучшая (самая низкая) цена, предлагаемая продавцами.
Размер лота: измеряет размер сделки и относится к базовой валюте. Данный размер соответствует 100 000 (1 стандартный лот), 10 000 (1 мини лота) или 1000 (1 микро лот). При торговле валютной парой, размер сделки относится к базовой валюте, поэтому если Вы продаете 100 000 EUR/USD, Вы на деле продаете 100 000 EUR, а если Вы покупаете 100 000 EUR/USD, то вы покупаете 100 000 EUR. Данная сумма (100 000) называется номинальной ценой.
Пункт: Пункт - это минимальное изменение стоимости валюты в четвертой цифре котировки после запятой, таким образом пункт - это 0.0001 или 1/100 цента. Исключением валюты является Японская Йена, которая обычно торгуется на двух знаках после точки.
Значение Пункта: Чтобы рассчитать значение в валютном эквиваленте, умножьте 1 пункт на размер лота.
-
EURUSD пункт = 0.0001 X 100,000 = $10.00 (для стандартных лотов)
EURUSD пункт = 0.0001 X 10,000 = $1.00 (для мини лотов)
Для того чтобы конвертировать в базовую валюту, разделите на валютный курс:
Представим, что валютный курс EURUS равен 1.4750, тогда $10.00 / 1.4750 = 6.78€
-
GBP / JPY пункт = 0.01 X 100,000 = 1000 ¥ (для стандартных лотов)
Для того чтобы перевести результат в валюту счета (н-р, USD) разделите его на валютный курс $/¥:
Если $/¥ = 82.12 тогда 1000 ¥ / 82.12 = 12.17$
Расчет Прибыли/Убытка(P/L): P/L (длинная) = [размер лота * (цена закрытия – цена открытия) * цена конверсии] / цена закрытия
P/L (коротка) = [размер лота * (цена открытия – цена закрытия) *цена конверсии] / цена закрытия
Цена Конверсии: это цена, которая конвертирует результаты сделки (Прибыль/Убыток) в валюту счета. К примеру у нас имеется счет в USD и мы вошли в длинную позицию Британского Фунта против Японской Йены по цене 130.423, и что позиция закрылась по цене 130.957. Объем торговли составил 5млн или 50 лотов, и курс валюты по паре GBP/USD на момент закрытия составил 1.58465 ( что является ценой конверсии, которая позволяет транзакцию по валюте счета, принимая во внимание любые возможности треугольного арбитража).
P/L= [5мил*(130.957 – 130.423)*1.58465] / 130.957 = $32,308.43
Требуемая Маржа: - минимальная сумма, которая удерживается брокером для открытия позиции. Маржа зависит от кредитного плеча счета; например, если ваше кредитное плечо 30:1, тогда вы сможете открыть позицию с объемом в 30 раз больше, чем залоговая сумма.
Начальная (открытая) маржа: Сумма, которая должна быть доступной на Вашем инвесторском счете, для того чтобы открыть позицию. Данная сумма устанавливается как процент требуемой маржи. В AAAFx данный процент составляет 105% требуемой маржи. Например: Если требуемая маржа для сделки составляет $1000, начальная маржа на Вашем счете должна быть не менее $1050, для того чтобы соответствующая позиция исполнилась.
Кредитное Плечо: определяет процент номинального значения сделки, необходимого в качестве маржи.
Своп (комиссия Роловер): во избежание безрисковой прибыли, относящейся к включенной компенсации, полученной от разницы процентной ставки двух участвующих валют, сумма должна быть записана или списана со счета согласно краткосрочным процентным ставкам.
Своп = [размер лота * (цена покупки– цена продажи)] / (365*цена)
Пример: Предположим, что инвестор обладает 10,000 CAD/USD. Текущий валютный курс - 0.9155, краткосрочная процентная ставка на Канадский Доллар (базовая валюта) составляет 4.25 % и краткосрочная процентная ставка на доллар США (котируемая валюта) 3.5%. В этом случае комиссия роловер составляет $22.44 [{10,000 x (4.25% - 3.5%)} / (365 x 0.9155)].
Это простая общая составная формула, которая используется для расчета роловера.
Итак, если краткосрочная процентная ставка купленной валюты (например LIBOR) выше проданной валюты, то соответствующий размер будет зачислен на инвесторский счет.
В ночь со среды на четверг комиссия своп взимается в тройном размере. Это связано с тем, что дата валютирования позиции открытой в среду, является пятница. Таким образом, когда позиция переносится со среды на четверг, дата валютирования переходит не на 1, а 3 дня и становится понедельником.
Размер роловера (USD за 1 станд.лот) отображается ежедневно на веб-странице AAAFx. Данный размер может быть записан или списан со счета для каждой валютной пары, в зависимости от типа позиции (покупка/продажа).
Margin call: это ситуация, при которой средства счета достигают или опускаются ниже уровня требуемой маржи.
Stop out: это ситуация, при которой брокер закрывает все открытые позиции на счете, так как средства достигли предопределенного уровня требуемой маржи. В AAAFx данный уровень составляет 50% требуемой маржи для индивидуальных клиентов и 70% требуемой маржи для профессиональных клиентов. Например: если требуемая маржа составляет $1000, а средства счета достигли $500, то все открытые позиции закроются автоматически.